RISIKOBUDGETIERUNG | Die Einteilung von Risikokategorien, deren Analyse, Messung und Kontrolle sind die zentralen Aufgaben des Risikomanagements. Swiss Life berücksichtigt in ihren Risikomodellen die folgenden Risikokategorien:
- Marktrisiken: Aktien, Zinsen und Währungen
- Kreditrisiken: Kapitalanlagen und Rückversicherung
- Versicherungstechnische Risiken: Sterblichkeit, Langlebigkeit, Invalidität und Kundenverhalten
- Operationelle Risiken: Menschen, Prozesse, Systeme sowie externe Faktoren
Basierend auf einer ökonomischen Bewertung der Aktiven und Passiven ermitteln die Finanzrisikospezialisten, wie viel Risikokapital zur Verfügung steht und welche Risikofähigkeit daraus für die Gruppe abgeleitet werden kann. Die Limiten für das Risikokapital betreffen die eingegangenen Markt- und Kreditrisiken. Zudem gelten Einschränkungen für Fremdwährungen und für Aktien sowie ähnliche Beteiligungspapiere.
